Manager Quant Credit Risk España Híbrido

Adecco; Málaga; Presencial; EUR 35.000 - 55.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Adecco busca un profesional en Málaga con experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito. Requiere conocimientos en normativas como IFRS9 y habilidades en Machine Learning. Es fundamental el dominio del inglés para proyectos internacionales. La posición ofrece un entorno dinámico y oportunidades de crecimiento.

Formación

• Experiencia en construcción y validación de modelos de riesgo de crédito.
• Conocimientos en normativas CRR e IFRS9.
• Habilidad para trabajar en un entorno internacional.

Responsabilidades

• Desarrollo, validación y auditoría de modelos de estrés.
• Análisis de normativas de riesgos financieros.
• Interacción constante con stakeholders y reguladores.

Conocimientos

Machine Learning

Análisis financiero

Inglés (C1)

Educación

Formación en ingenierías, matemáticas, estadística, física o actuariales

Herramientas

R

Python

SAS

VBA

SQL

Descripción del empleo

Anunciado 10 de mayo (Publicada de nuevo)

¿Posees experiencia en desarrollo, validación y/o auditorías de modelos de riesgo de crédito? ¿Te encuentras en búsqueda de un nuevo reto profesional en Málaga? ¿Posees nivel C1 de inglés?¡Esta es tu oportunidad!Desde Adecco Selección buscamos profesionales para estimación de parámetros (PD, LGD, EAD) para el cálculo de provisiones (IFRS9) y/o requerimientos de capital (CRR).

- Desarrollo, validación y/o auditoría de modelos de estrés.

- Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).

- Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.

- Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Requisitos mínimos

Requisitos genéricos para la posición:
- Formación en ingenierías, matemáticos/as, estadístico/a, físico/a, ingenierías, actuariales u otras carreras técnicos/as con fuerte especialización cuantitativa.

- Experiencia en la construcción, validación o auditoría de modelos de rating y scoring y cálculo de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF) para provisiones (IFRS9) y/o capital (CRR).

- Nivel de inglés muy alto (hablado y escrito). Trabajarás en proyectos internacionales.

- Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: R, Python, SAS, VBA, SQL.

- Conocimiento y entendimiento de la normativa aplicable: CRR, IFRS9, Guidelines de la EBA: Guidelines de PD y LGD, Guidelines de New Definition of Default

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